你看着屏幕上的 0.55，点了一下市价买入，心里觉得成本就应该是 0.55 美元。结果成交一看，平均成本到了 0.58 甚至 0.6 美元。不是平台多扣了你钱，是市价单的规则决定了它只看速度不看价格。
核心问题：市价单买的是"当前能买到的最低价"，不是"屏幕上显示的那个价"
这里有个概念要先说清楚，预测市场的成交规则和传统交易所一样：你在屏幕上看到的 0.55，通常是"最佳卖价"（Ask），也就是当前挂单里最便宜的那一份。问题是，如果只有 10 份挂在 0.55，而你一出手就是要买 100 份，系统会先把这 10 份吃掉，然后继续往上吃 0.56、0.57、0.58……直到凑够 100 份。你最后拿到的价格，是所有这些成交价的平均值——自然比你第一眼看到的 0.55 要高。
为什么实际成本会高于显示概率？
原因一：订单簿深度不够，滑点吃掉差价
Polymarket 用的是中央限价订单簿模式，订单簿里每一档价格的挂单量是有限的。如果你的市价买单金额超过了当前最优卖价那一档的总量，系统就会"往上吃"更深的价格。
就像去菜市场买菜，如果最便宜那家只有 10 斤，你要买 50 斤，就只能把后面几家贵点的也一起买了。平均下来，你付的钱一定比最便宜那家的标价要高。
这种情况在流动性差的市场里尤其严重。Polymarket 上有些市场的买卖价差（Spread）本身就很大，有的甚至有 5 美分以上的价差。你在这种市场上用市价单，相当于主动跳进价差的坑里，直接按最贵的价格成交。
原因二：平台手续费是额外扣除的，不是包含在价格里
Polymarket 市价单的手续费是从你的份额里直接扣的，不是从支付金额里另算。当份额价格很低时，这个问题会被急剧放大。
举个真实的例子，曾经有用户在"经济"类市场以 0.001 美元的价格买入 100 份份额，平台手续费算出来是 0.0948 美元。因为份额单价太低，这笔手续费折算成份额就是 94.8 份，用户最后只拿到 5.2 份份额，潜在收益从 100 美元缩水到 5.2 美元，实际费率高达 94.8%。虽然这个极端案例是公式漏洞导致的，已经修复，但它说明了一个核心问题：市价单的手续费是按成交金额比例算的，而不是直接算进你看到的价格里。 买得越便宜，手续费占份额比例越高。
原因三：成交机制存在"滑点容忍度"
Polymarket 市价单还有 FOK（Fill or Kill，全额成交否则取消）和 FAK（Fill and Kill，能成交多少算多少）两种执行模式。如果你选的是 FOK，系统会尝试一次性凑够你下单的数量，但为了凑够数量，可能会吃掉从 0.55 到 0.60 的好几个价位。如果你不提前设定滑点容忍度，成交价可能直接比预期高出好几个百分点。
风险提醒：在价差大、订单簿浅的市场里，市价单的实际成交价和显示价格之间的偏差，可能远超你的预期。你看到的 0.55 概率，只代表"当前最便宜一份的价格"，不代表"买 100 份的价格"。
怎么做才能避免"买贵了"？
情况 A：如果你不急着成交
直接换成限价单（Limit Order）下单。限价单可以自己定最高买入价，不用担心被滑点吃掉利润。而且限价单是挂单（Maker），平台不收手续费，甚至可能给你返利。
情况 B：如果你急着成交
下单前花 10 秒钟看一眼订单簿深度。找到"L2 订单簿"数据，看当前最优卖价那一档的挂单量是多少。如果你要买的量超过这个数，要么减少下单量，要么在脑子里把成本往上提一提，做好心理准备。
情况 C：如果你已经遇到"买贵了"
下次别用市价单了。预测市场的市价单本质上是"接受当前市场最差价格"的工具。不要因为贪图方便而用市价单去买大额的仓位，这不是一个适合大额成交的工具。
